최근 AI를 이용해 주식이나 암호화폐를 자동으로 거래하려는 사람들이 늘어나고 있다.
몇 년 전까지만 해도 알고리즘 트레이딩은 일반인이 쉽게 접근하기 어려운 분야였다. 프로그래밍은 기본이고 통계, 수학, 금융시장에 대한 상당한 지식이 필요했기 때문이다.
그런데 AI가 이 시장의 판도를 바꾸고 있다.
이제는 코딩을 잘 모르는 사람도 AI에게 매매 전략을 설명하면 프로그램을 만들 수 있다. 과거 데이터를 이용해 수익률을 계산하고, 여러 조건을 바꿔가며 테스트하는 일도 AI가 상당 부분 도와준다.
특히 최근에는 AI 에이전트를 이용해 매매 전략을 만들고 검증하는 과정까지 자동화하는 시도가 이어지고 있다.
개인적으로는 상당히 큰 변화라고 생각한다.
그동안 전문 개발자와 퀀트 트레이더들이 하던 일을 이제 일반 투자자들도 AI의 도움을 받아 시도할 수 있게 된 것이다.
AI가 코인 자동매매를 바꿀 수 있을까?
예를 들어 비트코인 자동매매 프로그램을 만든다고 가정해 보자.
비트코인 가격이 특정 이동평균선을 돌파할 때 매수하고, 일정 비율 이상 하락하면 매도하는 식으로 규칙을 정할 수 있다.
이런 프로그램 자체는 오래전부터 있었다.
문제는 어떤 조건에서 매수하고 매도해야 실제로 수익이 나는지를 찾는 일이었다.
매매 조건을 바꿔가면서 수많은 테스트를 해야 하고, 시장 상황이 달라지면 기존 전략을 다시 수정해야 했다.
그런데 AI가 이런 반복 작업을 상당 부분 대신할 수 있게 됐다.
사람이 아이디어를 제시하면 AI가 코드를 작성하고, 여러 조건을 테스트하고, 결과를 비교하는 것이다.
물론 아직 AI가 모든 과정을 완벽하게 처리하는 것은 아니다. 하지만 기술이 발전하는 속도를 보면 앞으로는 매매 전략을 연구하는 데 필요한 시간과 비용이 상당히 줄어들 것 같다.
특히 암호화폐는 24시간 거래된다. 사람이 잠을 자는 동안에도 시장은 계속 움직인다.
이런 시장에서 AI를 활용한 자동매매의 가능성은 충분히 크다고 본다.
문제는 모두가 AI를 사용한다는 점이다
그런데 여기서 한 가지 의문이 생긴다.
AI가 좋은 매매 전략을 쉽게 만들어 준다면 누구나 돈을 벌 수 있는 것 아닐까?
나는 오히려 반대의 상황이 발생할 수도 있다고 생각한다.
예를 들어 어떤 AI가 비트코인 가격에서 반복적으로 나타나는 패턴을 찾아냈다고 해보자.
처음에는 그 전략을 아는 사람이 많지 않아 어느 정도 수익을 낼 수 있을 것이다.
하지만 다른 투자자들도 AI를 이용해 비슷한 패턴을 찾아내기 시작하면 어떻게 될까?
같은 가격에 매수하려는 사람이 많아지고, 같은 시점에 매도하려는 사람도 늘어날 것이다.
결국 기존 전략의 수익성은 점차 떨어질 가능성이 높다.
주식이나 암호화폐 시장은 일반적인 산업과 조금 다르다.
모든 기업이 생산성을 높여 함께 성장하는 것은 가능하지만, 시장의 비효율을 이용하는 매매 전략은 많은 사람이 따라 할수록 수익 기회가 줄어드는 경우가 많다.
AI를 사용하는 사람이 늘어날수록 금융시장 자체가 더 효율적으로 변할 수도 있다는 뜻이다.
결국 AI가 투자자들의 능력을 높여주는 동시에 돈 벌기는 더 어려운 시장을 만들 수도 있다.
이 점이 참 흥미롭다.
기존 퀀트 트레이더들은 어떻게 될까?
나는 이 변화가 기존 퀀트 트레이딩 회사들에도 상당한 영향을 미칠 것으로 생각한다.
그동안 퀀트 회사들은 수학, 통계, 컴퓨터공학 등에 뛰어난 인재들을 채용해 매매 전략을 개발해 왔다.
좋은 전략을 만들기 위해서는 전문적인 인력과 상당한 자금이 필요했다.
하지만 AI가 전략 개발과 코딩, 데이터 분석, 백테스트 업무를 빠르게 처리할 수 있다면 기존과 같은 규모의 인력이 필요할까?
물론 금융시장을 이해하고 전략을 검증하는 전문가는 여전히 필요할 것이다.
하지만 단순한 코딩이나 반복적인 분석 업무는 앞으로 인력 수요가 줄어들 가능성이 높다고 본다.
예전에는 여러 명이 며칠씩 해야 했던 일을 한 사람이 AI를 활용해 처리할 수도 있기 때문이다.
반면 AI를 잘 활용하는 퀀트 트레이더의 생산성은 오히려 크게 높아질 것이다.
결국 전문직이 사라진다기보다 필요한 인력의 규모와 역할이 달라질 가능성이 크다.
이런 변화는 금융업뿐만 아니라 앞으로 상당수 전문직에서 공통적으로 나타날 현상이라고 생각한다.
AI로 만든 자동매매 프로그램, 과연 돈을 벌 수 있을까?
여기서 한 가지 주의할 점이 있다.
AI가 과거 데이터를 이용해 높은 수익률을 기록한 전략을 찾아냈다고 해서 실제 투자에서도 같은 수익이 발생하는 것은 아니다.
백테스트는 어디까지나 과거 데이터를 이용한 가상 거래다.
수천 개의 매매 조건을 테스트하다 보면 우연히 높은 수익률을 기록한 조합이 나올 수도 있다.
문제는 이런 전략이 실제 시장에서는 전혀 작동하지 않을 수 있다는 점이다.
이를 과최적화라고 한다.
거래 수수료나 주문 체결 과정에서 발생하는 가격 차이도 무시할 수 없다.
특히 변동성이 큰 암호화폐 시장에서는 작은 차이로도 매매 결과가 크게 달라질 수 있다.
결국 AI가 만든 전략도 사람이 충분히 검증해야 한다.
개인적으로는 이 부분이 앞으로 가장 중요한 경쟁력이 될 것 같다.
누가 더 많은 전략을 만들어 내느냐보다 누가 실제로 의미 있는 전략을 찾아내고 위험을 관리할 수 있느냐가 중요해질 것이다.
앞으로는 AI와 AI의 경쟁이 될지도 모른다
생각해 보면 금융시장은 이미 오래전부터 컴퓨터와 알고리즘의 경쟁이 이루어지는 곳이었다.
AI가 갑자기 자동매매를 발명한 것은 아니다.
다만 기존에는 일부 전문적인 회사나 개발자들이 주도하던 영역에 일반 투자자들도 접근할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 크다.
앞으로 몇 년이 지나면 개인이 AI 에이전트 여러 개를 이용해 매매 전략을 개발하고, 테스트하고, 시장 상황에 따라 수정하는 일도 지금보다 훨씬 쉬워질 수 있다.
하지만 모두가 비슷한 기술을 사용한다면 그 자체로는 경쟁력이 되지 않을 것이다.
오히려 기술이 발전할수록 투자자 간 경쟁은 더 치열해질 가능성이 높다.
나는 결국 퀀트 트레이딩 시장도 AI와 AI가 경쟁하는 방향으로 발전할 것이라고 생각한다.
그 과정에서 기존 전문인력의 역할도 달라지고, 지금과는 전혀 다른 형태의 트레이딩 회사들이 등장할 수도 있다.
한편으로는 개인투자자들에게 새로운 기회가 생기는 것이기도 하다.
물론 AI가 있다고 해서 무조건 돈을 벌 수 있는 것은 아니다. 여전히 많은 전략이 실패할 것이고, 시장에서는 예상하지 못한 일이 반복될 것이다.
그래도 AI가 금융시장에 가져올 변화는 상당히 클 것 같다.
앞으로는 AI를 이용해 매매하는 것이 특별한 일이 아니라, AI를 얼마나 잘 활용하느냐가 중요한 시대가 될지도 모르겠다.
개인적으로는 AI가 투자 수익률을 얼마나 높여줄 수 있을지보다, 기존의 퀀트 트레이딩 산업 자체를 얼마나 바꿔놓을지가 더 궁금하다.